已知概率密度分布的采样方法

逆变换法

反变换法_百度百科 (baidu.com)
$$
F(X) = P(X \leq x), X = F^{-1}(U)
$$

拒绝采样

(101条消息) 拒绝采样(reject sampling)原理详解_jteng的博客-CSDN博客_rejection sampling

1. 取q(z), kq(z) >= p(z)
2. 从q(z)中采样X
3. 在[0, 1]中均匀采样U
4. 如果U <= p(z)/(kq(z))，取X，否则舍弃
5. X中剩下的样本就是根据p(z)采样得到的样本

重要性采样

马尔科夫蒙特卡罗采样法